论文部分内容阅读
本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质。分析的结果表明：有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条连续的、凸的、分片二次函数连接而成的曲线。应用三元分割技术可以得到，在可选择证券空间上，有些证券从不会作为投资选择的对象。
限制卖空证券组合有效边缘的灵敏度分析
【摘 要】
：
本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质。分析的结果表明：有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条连续的、凸的、分片二次函数连接而成的曲线
【机 构】
：
西安交通大学理学院
【出 处】
：
应用数学
【发表日期】
：
2000年2期
其他文献
讨论了除环上ｒｃｆ方阵的对角化问题，证明了除环上ｒｃｆ方阵等价于一在特殊对角矩阵Ｄｍｎ的等价条件。
本文推广了传统的余项裣方法并将其应用于多层差分格式的设计中。由此不仅可以设计出高精度的多层差分格式，并且能有效的控制格式的耗散与色散效应以满足不同数值模拟的需要。