【摘 要】
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文章基于资产负债表连接的网络分析法,采用BIS的合并银行统计数据(IBB和URB),模拟不同冲击类型下跨境银行网络的风险传染效应。分析表明:次贷危机爆发前,不同冲击条件下,美国
【机 构】
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上海立信会计金融学院; 上海对外经贸大学统计与信息学院;
【基金项目】
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国家教育部人文社科研究青年基金项目(12YJC790004);上海市教委科研创新重点项目(12ZS184)
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文章基于资产负债表连接的网络分析法,采用BIS的合并银行统计数据(IBB和URB),模拟不同冲击类型下跨境银行网络的风险传染效应。分析表明:次贷危机爆发前,不同冲击条件下,美国和英国银行系统都最具系统重要性,银行系统抵御外部冲击的能力与其对外债权规模和集中度直接相关;URB数据和IBB数据模拟结果出现差异,反映了风险转移对传染效应的影响。信用冲击加流动性冲击的条件下,德国、法国、意大利银行系统的系统重要性显著上升,所有银行系统的脆弱性均上升,表明了流动性冲击的重要性;参数值的变动会导致传染效应出现临界点现象;间接传染可能引发严重的后果。次贷危机爆发后,跨境风险传染效应呈下降趋势,这可能与各国银行系统去杠杆(银行系统对外债权下降)以及各国银行系统强化资本基础有关。
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