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本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价.推导出计算更自然、更简单的类似Black-Scholes模型的认股权证定价公式.给出了一种比较好的数值计算方法.并讨论了认股权证在中国证券市场的发展状况.
认股权证的等价鞅测度定价模型与数值方法
【摘 要】
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本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价.推导出计算更自然、更简单的类似Black-Scholes模型的认股权证定价公式.给出了一种比较好的数值计算方法.并讨论了认股权证在中国
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2004年2期
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