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使用BP神经网络建模预测权证的价格,得到隐含波动率预测效果要优于历史波动率,动态历史波动率的预测效果要优于历史波动率,动态隐含波动率预测效果要优于隐含波动率的结论,并且动态的不断调整的隐含波动率能够更加精确的预测期权价格。
基于神经网络的波动率对权证价格预测效果比较分析
【摘 要】
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使用BP神经网络建模预测权证的价格,得到隐含波动率预测效果要优于历史波动率,动态历史波动率的预测效果要优于历史波动率,动态隐含波动率预测效果要优于隐含波动率的结论,并
【机 构】
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西南财经大学经济信息工程学院
【出 处】
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生产力研究
【发表日期】
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2010年8期
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