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随着人民币汇率的波动幅度增加,各大经济主体需要加强对人民币汇率风险的管理,而有效度量人民币汇率风险是前提。本文论述了风险度量的相关理论,以人民币兑美元的汇率数据为例,采取方差--协方差法和GARCH族模型计算在险价值。并提出了相关的政策建议。
基于在险价值方法的汇率风险研究
【摘 要】
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随着人民币汇率的波动幅度增加,各大经济主体需要加强对人民币汇率风险的管理,而有效度量人民币汇率风险是前提。本文论述了风险度量的相关理论,以人民币兑美元的汇率数据为
【机 构】
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重庆大学
【出 处】
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全国流通经济
【发表日期】
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2019年8期
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