基于ARCH模型对上证指数收益率进行分析

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本文利用ARCH模型取代传统的计量分析方法采用定性定量分析2011年1月4日到2015年12月31日的上证指数收益率,分析表明股价变动存在明显的“尖峰”、杠杆效应、波动丛集性和波动持续性等特征.股票的换手率较高,波动大且易受人为因素的影响.
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