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针对投资组合理论在控制系统风险上的不足,运用期权理论和金融工程中的动态复制和无套利均衡原理构造了一个可以保证最低正收益并极大消除系统风险的投资组合风险动态控制策略,并分析了其相关重要性质.
投资组合风险的动态控制策略
【摘 要】
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针对投资组合理论在控制系统风险上的不足,运用期权理论和金融工程中的动态复制和无套利均衡原理构造了一个可以保证最低正收益并极大消除系统风险的投资组合风险动态控制策
【机 构】
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中南大学工商管理学院
【出 处】
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湘潭大学社会科学学报
【发表日期】
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2002年4期
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