【摘 要】
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考虑SVAR-GARCH模型的多元波动率,提出一种估计波动率的新方法.先利用独立成分分析技术求解因果结构和统计独立的误差项,建立残差项条件协方差阵与误差项条件协方差阵的关系,
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:61573014)
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考虑SVAR-GARCH模型的多元波动率,提出一种估计波动率的新方法.先利用独立成分分析技术求解因果结构和统计独立的误差项,建立残差项条件协方差阵与误差项条件协方差阵的关系,然后利用单变量GARCH模型的估计结果和识别的因果结构,估计多变量GARCH模型的条件波动的脉冲响应方法,实现多元波动率的估计,该方法可有效减少估计参数.实验结果表明,新方法估计的波动率与能源期货市场的规律相符.
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