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通过随机矩阵方法识别、消除极端或非无关抽样样本,提高Markowitz模型的参数估计精度,改进应用Markowitz模型的效果;同时,针对抽样不足的情况,使用Bootstrap方法较好地解决了该问题.
基于随机矩阵理论的Markowitz组合投资模型
【摘 要】
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通过随机矩阵方法识别、消除极端或非无关抽样样本,提高Markowitz模型的参数估计精度,改进应用Markowitz模型的效果;同时,针对抽样不足的情况,使用Bootstrap方法较好地解决了
【机 构】
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上海大学理学院,上海立信会计学院数学与信息学院,邵阳学院理学系
【出 处】
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上海大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年3期
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