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目的研究随机波动率下保险公司最优投资策略问题。方法使用随机波动率Stein-Stein模型，运用动态规划原理方法。结果假设盈余水平服从扩散过程，在最小化破产概率准则下建立并求解了HJB方程。结论通过求解方程得到了最优投资决策和最小化破产概率的解析解。
Stein—Stein波动率下保险最优投资
【摘 要】
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目的研究随机波动率下保险公司最优投资策略问题。方法使用随机波动率Stein-Stein模型，运用动态规划原理方法。结果假设盈余水平服从扩散过程，在最小化破产概率准则下建立并求
【机 构】
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西安思源学院数学教研室,陕西必康制药集团有限公司财务部
【出 处】
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宝鸡文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年3期
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