【摘 要】
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运用带虚拟变量的GARCH(1,1)模型结合描述性统计结果对上证指数21世纪以来的收益率进行建模,实证分析得出中国股票市场蓝筹股聚集的上证指数收益率呈现明显的月份效应,其中二
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运用带虚拟变量的GARCH(1,1)模型结合描述性统计结果对上证指数21世纪以来的收益率进行建模,实证分析得出中国股票市场蓝筹股聚集的上证指数收益率呈现明显的月份效应,其中二月和十二月表现出高于其他月份的收益率,而六月表现出负收益率。
Using GARCH (1,1) model with dummy variables and descriptive statistics to model the yield of the Shanghai Composite Index since the 21st century, empirical analysis shows that the returns of the Shanghai Composite Index on the blue-chip stocks of China’s stock market show obvious monthly effects, February and December showed higher returns than the rest of the months, while June showed negative returns.
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