含非参数趋势的残差MA模型的预测方法

来源 :洛阳师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：h515295585

【摘要】

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为了探寻具有非参数趋势的残差移动平均模型的较为合适的预测方法,考虑了基于多项式样条的三种方法:非外推法、线性外推法和非线性外推法.模拟结果表明,线性外推法和非线性外

【作者】

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曾春武新乾

【机构】

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河南科技大学数学与统计学院

【出处】

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洛阳师范学院学报

【发表日期】

：

2019年5期

【关键词】

：

非参数趋势残差移动平均样条估计预测

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目(11802086);国家自然科学基金项目(11601126);国家自然科学基金项目(11501167);河南省重点攻关项目(182102210286)

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为了探寻具有非参数趋势的残差移动平均模型的较为合适的预测方法,考虑了基于多项式样条的三种方法:非外推法、线性外推法和非线性外推法.模拟结果表明,线性外推法和非线性外推法拟合的均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)相等且最小,线性外推法预测的MSE和MAE最小.此外,还对分行业增加值构成-金融业增加值进行了拟合和预测的实证分析,得到了与模拟算例相似的结果.这说明线性外推法是一种较好的预测方法.

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