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考虑Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题.先采用有限差分法对BlackScholes方程离散,求解期权价格,再通过Newton法求解最佳实施边界.用两种方法交替求解,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.
求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法
【摘 要】
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考虑Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题.先采用有限差分法对BlackScholes方程离散,求解期权价格,再通过Newton法求解最佳实施边界.用两种方法交替求解,得到了期
【机 构】
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吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报(理学版)
【发表日期】
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2014年04期
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