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假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定价公式.
随机利率下服从分数跳-扩散模型的重置期权定价
【摘 要】
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假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定价公式.
【机 构】
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遵义师范学院数学系,棠湖中学外语实验学校
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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