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股指期贷的一个基本功能是套期保值。本文基于风险最小化模型，利用沪深500指数及股票组合，介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法，并对最优套期保值比率进行了实证分析。
股指期货套期保值比率的计算及实证研究
【摘 要】
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股指期贷的一个基本功能是套期保值。本文基于风险最小化模型，利用沪深500指数及股票组合，介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法，并对
【机 构】
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西北师范大学经济管理学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2010年9期
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