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摘 要：本文通过1985～2011年经济数据，通过运用Eviews进行最小二乘法估计，建立线性回归模型和误差修正模型，得出居民消费支出对我国国内生产总值的影响，分析得出结论。
关键词：居民消费支出 GDP 误差修正模型
由美国次贷危机引起的金融危机导致国际金融危机，中国经济收到了巨大的影响，在外需严重萎缩的情况下，通过改变经济方针，扩大内需，提高居民的消费水平。居民的消费支出对我国经济的增长起到了很大的推动作用。
一、数据
数据来源为中国统计年鉴。通过Eviews对两组数据趋势图分析，可知国内生产总值和全国居民消费支出的时间趋势图随着时间都表现出相同的上升趋势。
二、建模
1、最小二乘法估计模型：y=-2132397+2728x，其中y为国内生产总值，x为居民消费支出， 由于DW=0171，模型存在序列相关性。
三、序列相关性检验和修正
由于数据均为时间序列数据，易存在虚假回归现象，同时数据存在一种共同的上升趋势，故引入时间趋势项T(T=1,2,27)估计。得出WD=081，可知模型存在序列相关。在引入时间趋势项后模型存在序列相关性，通过Eviews进行序列相关性修正：dL=132 修正后模型：
四、时间序列的协整性检验
单位根检验都是二阶单整数列，协整检验:Engle-Granger检验:
辅助模型为：
其中E为非均衡误差，通过以上检验中的ADF值及其伴随概率可知，非均衡误差项为平稳序列，即变量X,Y是（2，2）阶协整。符合经典回归假设条件，可以进行经典线性回归。［2］
五、误差修正模型建立
下面进行误差修正模型的建立，由于变量X,Y是（2，2）阶协整，则它们间的短期非均衡关系可以由一个误差修正模型来表述，即 ，。
通过对以上模型进行估计，得到误差修正模型为：
六、结论
模型：（1）
模型（1）通过对一元线性模型修正得到。由模型（1）可知国内生产总值和居民消费支出的正比关系且伴有时间性趋势，即随时间的变化呈上升趋势。在排除时间性的影响下，国内生产总值还受居民消费支出的当期影响和前期影响，且都有促进作用，当期的居民消费支出对国内生产总值的影响显著于前期居民消费支出的影响。
模型：（2）
模型（2）为误差修正模型，作为模型（1）补充，模型（2）是在二阶差分的基础上得到，通过差分得出的模型往往存在一些问题，如关于变量的水平值的重要信息被忽略。正是由于误差修正模型的建立，说明了居民消费支出对国内生产总值的影响，不仅仅局限于当期和前期的居民消费支出水平，而且还受到国内生产总值自身的前两期影响，和居民消费支出的前两期的不同影响。［3］
七、政策分析和建议
居民消费对国内生产总值有强烈的刺激作用，扩大内需政策则是很好的体现了这点。居民消费支出只是扩大内需的一部分，合理分配居民消费支出在整个政策中的比重。我国在进出口严重萎缩的情况下采取的扩大内需，效果十分明显，国内生产总值仍然保持高速稳定的发展。
除居民消费支出的增长外，很大部分影响来自于国内的固定资产投资，如基础设施建设、房地产开发。房地产行业近年正在迅速的发展，导致房价大幅上升。房地产投资对增加国内生产总值起到了很大推动作用，但易导致泡沫经济。固定资产投资引起很多相关建材价格的显著上升。同时居民的消费支出也大大的增加，在居民的消费支出增加当中有很大部分是因物价上涨导致，在国内生产总值增加的同时，有些部分是不利于居民福利的，如物价上涨使得居民的日常生活支出增加。房价上涨让很多人无法买房。政府出台了很多政策措施，但效果并不显著，因为居民消费支出中有相当部分是必须支出的。居民的消费在增长，但是幸福指数不高，这是不正常的社会现象。政府应该采取更有效的措施，使居民消费支出增加的同时，也相应提高居民的生活水平。
政府应采取有效措施稳定物价，增加居民收入，增加就业机会，提高居民的福利水平，对居民的收入分配合理化，防止造成两极分化局面。这些都能促进居民的消费水平，从而能真正促进国内生产总值的增长。（作者单位：安徽大学经济学院）
参考文献:
［1］ 于俊年.计量经济学［M］.对外经济贸易出版社，2002,314-368
［2］ 何晓群，刘文卿.应用回归分析［M］.中国人民大学出版社.2004,215-247
［3］ 侯青霞，张德生，乐燕波.函数数据挖掘及其在中国消费函数分析中的应用［M］,统计与信息论坛，2008,23（3）：9-14
关键词：居民消费支出 GDP 误差修正模型
由美国次贷危机引起的金融危机导致国际金融危机，中国经济收到了巨大的影响，在外需严重萎缩的情况下，通过改变经济方针，扩大内需，提高居民的消费水平。居民的消费支出对我国经济的增长起到了很大的推动作用。
一、数据
数据来源为中国统计年鉴。通过Eviews对两组数据趋势图分析，可知国内生产总值和全国居民消费支出的时间趋势图随着时间都表现出相同的上升趋势。
二、建模
1、最小二乘法估计模型：y=-2132397+2728x，其中y为国内生产总值，x为居民消费支出， 由于DW=0171，模型存在序列相关性。
三、序列相关性检验和修正
由于数据均为时间序列数据，易存在虚假回归现象，同时数据存在一种共同的上升趋势，故引入时间趋势项T(T=1,2,27)估计。得出WD=081，可知模型存在序列相关。在引入时间趋势项后模型存在序列相关性，通过Eviews进行序列相关性修正：dL=132
四、时间序列的协整性检验
单位根检验都是二阶单整数列，协整检验:Engle-Granger检验:
辅助模型为：
其中E为非均衡误差，通过以上检验中的ADF值及其伴随概率可知，非均衡误差项为平稳序列，即变量X,Y是（2，2）阶协整。符合经典回归假设条件，可以进行经典线性回归。［2］
五、误差修正模型建立
下面进行误差修正模型的建立，由于变量X,Y是（2，2）阶协整，则它们间的短期非均衡关系可以由一个误差修正模型来表述，即 ，。
通过对以上模型进行估计，得到误差修正模型为：
六、结论
模型：（1）
模型（1）通过对一元线性模型修正得到。由模型（1）可知国内生产总值和居民消费支出的正比关系且伴有时间性趋势，即随时间的变化呈上升趋势。在排除时间性的影响下，国内生产总值还受居民消费支出的当期影响和前期影响，且都有促进作用，当期的居民消费支出对国内生产总值的影响显著于前期居民消费支出的影响。
模型：（2）
模型（2）为误差修正模型，作为模型（1）补充，模型（2）是在二阶差分的基础上得到，通过差分得出的模型往往存在一些问题，如关于变量的水平值的重要信息被忽略。正是由于误差修正模型的建立，说明了居民消费支出对国内生产总值的影响，不仅仅局限于当期和前期的居民消费支出水平，而且还受到国内生产总值自身的前两期影响，和居民消费支出的前两期的不同影响。［3］
七、政策分析和建议
居民消费对国内生产总值有强烈的刺激作用，扩大内需政策则是很好的体现了这点。居民消费支出只是扩大内需的一部分，合理分配居民消费支出在整个政策中的比重。我国在进出口严重萎缩的情况下采取的扩大内需，效果十分明显，国内生产总值仍然保持高速稳定的发展。
除居民消费支出的增长外，很大部分影响来自于国内的固定资产投资，如基础设施建设、房地产开发。房地产行业近年正在迅速的发展，导致房价大幅上升。房地产投资对增加国内生产总值起到了很大推动作用，但易导致泡沫经济。固定资产投资引起很多相关建材价格的显著上升。同时居民的消费支出也大大的增加，在居民的消费支出增加当中有很大部分是因物价上涨导致，在国内生产总值增加的同时，有些部分是不利于居民福利的，如物价上涨使得居民的日常生活支出增加。房价上涨让很多人无法买房。政府出台了很多政策措施，但效果并不显著，因为居民消费支出中有相当部分是必须支出的。居民的消费在增长，但是幸福指数不高，这是不正常的社会现象。政府应该采取更有效的措施，使居民消费支出增加的同时，也相应提高居民的生活水平。
政府应采取有效措施稳定物价，增加居民收入，增加就业机会，提高居民的福利水平，对居民的收入分配合理化，防止造成两极分化局面。这些都能促进居民的消费水平，从而能真正促进国内生产总值的增长。（作者单位：安徽大学经济学院）
参考文献:
［1］ 于俊年.计量经济学［M］.对外经济贸易出版社，2002,314-368
［2］ 何晓群，刘文卿.应用回归分析［M］.中国人民大学出版社.2004,215-247
［3］ 侯青霞，张德生，乐燕波.函数数据挖掘及其在中国消费函数分析中的应用［M］,统计与信息论坛，2008,23（3）：9-14