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以已上市的六只权证及时应正股为研究时象，采用线性和非线性因果检验方法时我国股票和权证市场相互联系进行实证研究。实证结果表明刚刚启动的权证市场与股票市场之间不存在双向的联系，仅存在由权证市场到股票市场较弱的单向影响，为此提出了建立适宜的权证定价与估值方法的要求和完善市场套利和避险功能的建议。
我国股票与权证市场之间的线性及非线性因果关系
【摘 要】
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以已上市的六只权证及时应正股为研究时象，采用线性和非线性因果检验方法时我国股票和权证市场相互联系进行实证研究。实证结果表明刚刚启动的权证市场与股票市场之间不存在双
【机 构】
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天津大学管理学院,渤海证券研究所
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2006年7期
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