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利用Black-Scholes期权定价公式对我国权证市场价格进行检验发现,大多数的权证存在着严重的价格泡沫,而少数认购权证的价格可能低于理论价格.对这种价格异象的解释主要包括股市的T+1机制、卖空约束、权证发行限制等.本文主要回顾了国内外相关文献对与我国权证价格异象产生原因的解释.
我国权证市场价格异象的研究综述
【摘 要】
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利用Black-Scholes期权定价公式对我国权证市场价格进行检验发现,大多数的权证存在着严重的价格泡沫,而少数认购权证的价格可能低于理论价格.对这种价格异象的解释主要包括股
【机 构】
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上海财经大学国际工商管理学院
【出 处】
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江苏科技信息（学术研究）
【发表日期】
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2004年期
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