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本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型——广义双二项风险模型．然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式，最后就保费额服从混合指数分布的情况进行了分析．
广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式
【摘 要】
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本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型——广义双二项风险模型．然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破
【机 构】
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燕山大学理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2008年3期
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