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利用Ising模型模拟了金融市场价格的变化，对相应的收益率序列分析发现，概率密度函数具有标度关系、定性符合L6vy稳定分布；序列又具有多重分形的特征。模拟结果与实证研究相一致，表明Ising模型能够有效地描述金融市场价格的形成机制。
Ising模型在经济物理学中的应用
【摘 要】
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利用Ising模型模拟了金融市场价格的变化，对相应的收益率序列分析发现，概率密度函数具有标度关系、定性符合L6vy稳定分布；序列又具有多重分形的特征。模拟结果与实证研究相一致，
【机 构】
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上海电机学院应用数理研究所
【出 处】
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上海电机学院学报
【发表日期】
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2008年1期
【基金项目】
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上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助项目（06A109）,上海电机学院青年教师科研基金资助项目（C1-0702-0503-13）.
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