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在一般性失望模型的基础上，给出了包含交易费用因素的可以卖空的证券组合投资优化模型，该模型不仅考虑收益低于期望收益率时所带来的损失，而且还考虑了超过期望收益率时可能带来可观利润的收益，避免了方差与下方风险的诸多缺陷，并通过对沪深股市的模拟投资验证了所建模型的有效性和实用性．
证券组合投资的一般失望模型的改进
【摘 要】
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在一般性失望模型的基础上，给出了包含交易费用因素的可以卖空的证券组合投资优化模型，该模型不仅考虑收益低于期望收益率时所带来的损失，而且还考虑了超过期望收益率时可能带来
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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重庆工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年1期
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