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构建投资组合管理人在隐性激励下对投资组合风险控制过程的动态博弈模型,并通过这个模型推导投资组合管理人在考评期内最优策略的选择以及策略转换的条件,证明排名领先的投资组合管理人更愿意采取低风险策略并保持这个策略直到考评期结束或者其排名领先丧失,而排名落后的投资组合管理人更愿意采取高风险策略。
投资组合管理公司排名竞争动态博弈分析
【摘 要】
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构建投资组合管理人在隐性激励下对投资组合风险控制过程的动态博弈模型,并通过这个模型推导投资组合管理人在考评期内最优策略的选择以及策略转换的条件,证明排名领先的投资
【机 构】
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西安理工大学工商管理学院
【出 处】
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现代财经(天津财经大学学报)
【发表日期】
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2006年11期
【基金项目】
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陕西省社会科学基金资助项目(2005KR32)
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