【摘 要】
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以中小板块指数和创业板块指数为研究对象,通过协整以及格兰杰因果检验,构造向量自回归(VAR)模型,分析中小板块和创业板块之间的内在关系。结果表明,中小板和创业板之间不存
【机 构】
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东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁石油化工大学理学院
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以中小板块指数和创业板块指数为研究对象,通过协整以及格兰杰因果检验,构造向量自回归(VAR)模型,分析中小板块和创业板块之间的内在关系。结果表明,中小板和创业板之间不存在长期均衡关系,但二者具有一定的因果关系。研究结果进一步表明,中小板块对创业板块的影响要大于创业板块对中小板块的影响,且创业板块具有更大的投资风险。
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