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资产的过去数据和专家对资产未来表现的判断是资产收益率的两个重要信息，本文用基于上述两个信息的可能性分布描述证券收益率的不确定性，结合可能性测度和必要性测度，建立了基于模糊机会约束规划的乐观型和悲观型投资组合模型，并且得到了各模型的最优解的解析式。最后给出了算例予以说明。
模糊机会约束规划下的投资组合模型
【摘 要】
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资产的过去数据和专家对资产未来表现的判断是资产收益率的两个重要信息，本文用基于上述两个信息的可能性分布描述证券收益率的不确定性，结合可能性测度和必要性测度，建立了基于
【机 构】
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北京理工大学管理与经济学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2007年3期
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