多分形视角下的金融市场波动建模研究

来源 :系统科学与数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ningyuanhui

【摘要】

：

针对修正因子的不足,对多分形波动率进行了改进.以改进的多分形波动率为中心,建立了考虑跳跃,杠杆效应等典型特征的HAR类波动模型.通过对上证综指高频数据进行分析,从模型拟

【作者】

：

唐勇黄志刚

【机构】

：

福州大学经济与管理学院,

【出处】

：

系统科学与数学

【发表日期】

：

2015年06期

【关键词】

：

多分形杠杆效应跳跃波动建模高频数据

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

针对修正因子的不足,对多分形波动率进行了改进.以改进的多分形波动率为中心,建立了考虑跳跃,杠杆效应等典型特征的HAR类波动模型.通过对上证综指高频数据进行分析,从模型拟合,预测和风险值预测三方面评价,HAR-L-lnMFVt-CJ是最优的波动模型,且该模型优于传统的EGARCH-J模型和NGARCH-J模型.这些研究说明了修正的多分形波动率测度是更为有效的波动估计量.

其他文献

养猪场技术和管理人员应重视饲料中霉菌毒素污染

<正>近年来,养猪场的疾病防控面临着新的形势,疾病流行出现了新的特点:(1)猪病多发:阶段性、季节性发病,死淘率居高不下;(2)疾病难治:药量越来越大,疗效越来越差;(3)疫苗繁杂

期刊

霉菌毒素污染养猪场技术和管理

冷备系统可靠性评定的统计方法

贮备是提高系统可靠性可行且有效的途径.关于冷备系统的可靠性评定问题,前人仅在设备均为指数型部件的情况给出了WCF方法.文中对实际中常用的指数-威布尔混合型冷备系统,提出

期刊

冷备系统可靠性评定WCF方法Fiducial推断

一次性使用输液器、注射器的管理

目的　加强一次性使用输液器、注射器临床使用的管理 ,确保医疗和护理安全。方法　加强采购、验收、储存、领用、发放、回收各环节的管理。结果　通过对各环节的监督管理 ,形

期刊

一次性使用输液器注射器管理

集群空调负荷提供微电网调频备用研究

微电网中空调负荷所占比例逐年增长,集群空调负荷提供备用容量潜力巨大。为准确描述集群空调负荷功率需求特性,根据空调负荷工作过程热交换平衡原理建立基于一阶物理模型的集

期刊

空调负荷集群负荷调频备用容量负荷控制

西班牙男性的ADH2、ADH3、CYP 4502E1(Dra-I和Pst-I)以及ALDH2的基因多态性:与酒精中毒、酒精性肝病无关

期刊

酒精中毒酒精性肝病ALDH2CYP 4502E1Dra-IPst-I基因多态性

多回单芯电力电缆并联运行护套感应电压的计算与分析

为研究多回电缆并联运行护套感应电压对电缆运行安全和人身安全的影响,提出了适用于并联电缆护套感应电压的计算方法。以电磁感应定律为基础,先建模计算负荷电流在各回电缆线

期刊

电力电缆并联运行感应电压护套接地相序排列

日本新干线N700系电动车组

介绍了日本JR东海和JR西日本联合开发的N700系电动车组批量车的设计理念及基本结构,阐述了N700系的主要技术特点,介绍了其参数并与700系电动车组进行比较。 This paper intr

期刊

电动车组电气部分机械部分倾摆系统新ATC

藏药余甘子中总鞣质和没食子酸的含量测定

目的建立测定余甘子中总鞣质和没食子酸的含量的方法。方法以没食子酸为对照品,分别用紫外分光光度法及高效液相色谱法测定余甘子中总鞣质和没食子酸含量。结果余甘子中总鞣

期刊

余甘子总鞣质没食子酸含量测定

加班，接受还是拒绝？

乌鸦站在树上,整天无所事事,兔子看见乌鸦,就问：“我能像你一样,整天什么事都不用干吗?”乌鸦说：“当然,有什么不可以呢?”于是,兔子在树下的空地上开始休息,忽然,一只狐狸出现

期刊

生存之道

一种雷达光轴校准技术

利用光学原理通过设计一种光学测量方法,解决回转雷达装配过程中,三光轴难以校准、定位的问题。并通过在实际案例的应用,证明该测量技术精度高、适应性强、操作简便,能够应用

期刊

雷达光轴校准定位光学测量

多分形视角下的金融市场波动建模研究

其他学术论文