论文部分内容阅读
通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程;并给出一些有用实例.
广义齐次Poisson过程的一个渐近性质及其在风险模型中的应用
【摘 要】
：
通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程;并给出一些有用实例.
【机 构】
：
湖北大学商学院
【出 处】
：
湖北大学学报：自然科学版
【发表日期】
：
2010年3期
其他文献