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在险价值(VaR)是度量市场风险的普遍工具,可看作是市场风险度量的基石.在估计资产尾部的VaR时,极值方法比传统方法更具优势.但是,一般的极值模型都假定数据是独立同分布的,而大多金融数据具有局部相关性,并不满足模型的条件.笔者利用分串的方法处理上证指数的数据,得到了较好的结果.
应用极值理论计算在险价值--对上证指数的实证研究
【摘 要】
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在险价值(VaR)是度量市场风险的普遍工具,可看作是市场风险度量的基石.在估计资产尾部的VaR时,极值方法比传统方法更具优势.但是,一般的极值模型都假定数据是独立同分布的,而
【机 构】
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天津城市建设学院基础部
【出 处】
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天津城市建设学院学报
【发表日期】
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2005年3期
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