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本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.
离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计
【摘 要】
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本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方
【机 构】
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上海海事大学数学系,复旦大学管理学院统计学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2010年4期
【基金项目】
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The research is supported by the National Natural Science Foundation of China （10901100） and the Science ＆ Technology Program of Shanghai Maritime University （20100135）.
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