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一、金融资产收益率的多峰性自从Granger & Orr(1972)指出时间序列存在尖峰、厚尾和长记忆性现象,国内外众多学者对比进行了实证研究.封建强和王福新(2001,2003)利用几种不同的分布函数来刻画收益率分布,并且利用Paretian分布和t分布来拟合沪深股市的收益率分布.
金融数据多峰性的刻画：基于交易量加权的非参数估计
【摘 要】
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一、金融资产收益率的多峰性自从Granger & Orr(1972)指出时间序列存在尖峰、厚尾和长记忆性现象,国内外众多学者对比进行了实证研究.封建强和王福新(2001,2003)利用几种不同
【机 构】
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浙江工商大学数量经济研究所,浙江工商大学
【出 处】
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统计研究
【发表日期】
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2005年12期
【基金项目】
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国家哲学社会科学基金
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