【摘 要】
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本文利用SV-MT、杠杆SV两种随机波动模型实证分析了2009年7月1日至2010年9月30日间沪深300指数日收益率的波动性。实证比较发现,杠杆SV模型拟合效果最好。其结果表明,沪深300
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本文利用SV-MT、杠杆SV两种随机波动模型实证分析了2009年7月1日至2010年9月30日间沪深300指数日收益率的波动性。实证比较发现,杠杆SV模型拟合效果最好。其结果表明,沪深300指数收益率具有尖峰厚尾特性,波动存在不对称性,但存在明显的杠杆效应。
In this paper, we use SV-MT, leverage SV two kinds of stochastic volatility model empirical analysis of the July 1, 2009 to September 30, 2010 Shanghai and Shenzhen 300 Index daily rate of return volatility. Empirical comparison found that leverage SV model fitting best. The results show that the CSI 300 Index has a sharp tail and a thick tail characteristic with asymmetric volatility, but there is a clear leverage effect.
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