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本文使用风险中性评价方法分三部分计算了复合期权的价值，针对需要计算联合分布的第二部分，通过选取边缘分布为GARCH模型的二元正态Copula模型进行推理验证，结果求得的联合分布与使用风险中性评价方法的计算结果一致．进一步计算得到了时间相依的复合期权的价值，并且给出了使用Bayes时序诊断法和z检验来诊断期权定价时其出现价格大的波动时的局部拐点的方法．