重尾分布下有限时破产概率的一致渐进分析

来源 :辽宁师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：fan20090603

【摘要】

：

普遍认为的是相对于无限时破产概率,有限时破产概率比较有现实意义且有较大的研究难度,而在有限时破产概率的研究中,有限时破产概率的一致渐近性的研究又比非一致渐近性的研

【作者】

：

白晓东宋立新

【机构】

：

大连理工大学数学科学学院,包头师范学院数学系

【出处】

：

辽宁师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2010年3期

【关键词】

：

一致渐近性破产概率更新模型盈余过程 uniformly asymptotic analysis ruin probability renewal mode

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普遍认为的是相对于无限时破产概率,有限时破产概率比较有现实意义且有较大的研究难度,而在有限时破产概率的研究中,有限时破产概率的一致渐近性的研究又比非一致渐近性的研究更有价值.受文献[1]的启发,研究了更新模型中随机时破产概率ψ（x,T）的一致渐近性.在一些假设条件下,最终得到一致渐近公式ψ（x,T）～Eλ（T）F.

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