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提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服从几何布朗运动,利用套利定价原理,推导了一种欧式未定权益的定价公式.
一种欧式未定权益定价公式的推导
【摘 要】
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提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服从几何布朗运动,利用套利定价原理,推导了一
【机 构】
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湖南工程学院数理系
【出 处】
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湖南工程学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年4期
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