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高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段，在正态性假设不成立情况下，本文采用半参数极值理论对高频数据的分布尾部进行估计，进而估计风险价值。返回检验的结果表明，此方法可以比较精确地度量风险价值。
基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究
【摘 要】
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高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段，在正态性假设不成立情况下，本文采用半参数极值理论对高频数据的分布尾部进行估计，进而估计风险价值。返回检验的结果表明，此方法
【机 构】
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青岛大学经济学院,大庆油田有限责任公司价格定额中心,北京理工大学理学院数学系
【出 处】
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河南科技大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（10771015）
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