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本文考虑可数状态离散时间马氏决策过程的首达目标模型的风险概率准则.优化的准则是最小化系统首次到达目标状态集的时间不超过某阈值的风险概率.首先建立最优方程并且证明最优值函数和最优方程的解对应,然后讨论了最优策略的一些性质,并进一步给出了最优平稳策略存在的条件,最后用一个例子说明我们的结果.
离散时间马氏决策过程的首达目标准则
【摘 要】
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本文考虑可数状态离散时间马氏决策过程的首达目标模型的风险概率准则.优化的准则是最小化系统首次到达目标状态集的时间不超过某阈值的风险概率.首先建立最优方程并且证明最
【机 构】
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华南师范大学数学科学学院
【出 处】
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应用数学学报
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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广东省高校优秀青年创新人才培养计划资助项目;
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