【摘 要】
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量化投资近年来在国内受到学界和业界的关注度越来越高.量化投资利用数理统计、计算机等工具分析数据、建立模型,并按预先设定好的逻辑进行投资决策,与人工盯盘相比有诸多优
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量化投资近年来在国内受到学界和业界的关注度越来越高.量化投资利用数理统计、计算机等工具分析数据、建立模型,并按预先设定好的逻辑进行投资决策,与人工盯盘相比有诸多优点.未来随着我国资本市场改革不断深入推进,会有不错的前景,投资者仍有很多投资机会.量化投资的关键在于合理构建一套交易策略.本文基于布林带通道(Bollinger Band),构建了一套交易策略.选用样本为恒生电子(600570)在2017年244个交易日的股价收盘价数据.并用股票对数收益率代替股价,构建布林带的上下通道.根据对数收益率走势变化与布林带上下通道之间的关系制定买卖信号进行交易.能够达到57.2％的累计收益率,高于持续持有这只股票的收益率.最后对策略进行拓展,用GARCH模型估计波动率代替原策略中的标准差来构建上下通道.但结果略逊于原策略,仅能达到55.12％的收益率.
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