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本文主要探讨对马柯维茨的均值-方差资产组合选择模型的改进.运用一定方法对证券的预期收益率进行排序,以证券的预期收益率作为变量而不是以证券历史收益率的均值作为变量,在马柯维茨的均值-方差资产组合模型的基础上建立一个新模型,然后再在考虑固定交易成本的情况下对新模型进行改进.
在有序期望收益率条件下的资产组合选择模型
【摘 要】
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本文主要探讨对马柯维茨的均值-方差资产组合选择模型的改进.运用一定方法对证券的预期收益率进行排序,以证券的预期收益率作为变量而不是以证券历史收益率的均值作为变量,在
【机 构】
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上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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技术经济与管理研究
【发表日期】
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2003年4期
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