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本文通过查阅国内外相关文献,选取了基于温度的天气衍生品为研究对象,收集了重庆市从1981年1月1日至2010年12月31日的日平均气温数据,通过基于时间序列方法的ARMA模型和重庆市的日平均气温变化,分析得出了风险中性情况下市场价值对于温度指数天气衍生品合约的价格的影响.
气温指数下的天气衍生品定价分析 ——基于重庆1981-2010的日平均气温数据
【摘 要】
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本文通过查阅国内外相关文献,选取了基于温度的天气衍生品为研究对象,收集了重庆市从1981年1月1日至2010年12月31日的日平均气温数据,通过基于时间序列方法的ARMA模型和重庆
【机 构】
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重庆工商大学 重庆 400067
【出 处】
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福建质量管理
【发表日期】
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2018年12期
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