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讨论了资产方程扩散系数的估计问题,给出了当系数σ(.)为资产过程状态Xt的非线性函数,样本数据为X0,X1,…,Xn-1时,对应的非线性小波估计量,并证明了所得估计量的均方收敛性.
资产方程扩散系数的小波估计
【摘 要】
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讨论了资产方程扩散系数的估计问题,给出了当系数σ(.)为资产过程状态Xt的非线性函数,样本数据为X0,X1,…,Xn-1时,对应的非线性小波估计量,并证明了所得估计量的均方收敛性.
【机 构】
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南京理工大学理学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2004年2期
其他文献
研究了一类非线性椭圆型方程奇摄动问题.在适当的条件下,利用微分不等式理论,讨论了问题解的渐近性态.