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本文从期权理论的角度讨论了信用风险定价问题。首先分析了信用风险的特征及定价困难 ,之后论述了基于期权理论的信用风险定价方法以及在此基础上建立的Merton模型和KMV模型 ,并对模型进行了评价
信用风险定价方法与模型研究
【摘 要】
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本文从期权理论的角度讨论了信用风险定价问题。首先分析了信用风险的特征及定价困难 ,之后论述了基于期权理论的信用风险定价方法以及在此基础上建立的Merton模型和KMV模型
【机 构】
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西安交通大学管理学院
【出 处】
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现代财经-天津财经学院学报
【发表日期】
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2002年04期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目 ( 0 1BJL0 12 )资助
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