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ARCH模型能够较为贴切地刻画金融市场的变化状况,描述金融市场的变化特征,被广泛应用于金融领域的时间序列分析。本文选用ARCH模型对上证指数日收益率序列波动性进行分析研究,最后探究我国上证指数日收益率的波动特征和具体体现。
基于ARCH模型对上证指数日收益率的波动性分析
【摘 要】
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ARCH模型能够较为贴切地刻画金融市场的变化状况,描述金融市场的变化特征,被广泛应用于金融领域的时间序列分析。本文选用ARCH模型对上证指数日收益率序列波动性进行分析研究
【机 构】
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贵州财经大学,
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2017年11期
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