残差自回归半参数模型的参数估计

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：robert_xt

【摘要】

：

研究了残差自回归半参数模型的参数估计，运用广义最小二乘法估计了参数部分．用随机模拟说明了运用广义最小二乘（GLSE）估计出的参数部分优于运用普通最小二乘法（OKSE）得到的估计．

【作者】

：

【机构】

：

中南大学数学科学与计算技术学院

【出处】

：

经济数学

【发表日期】

：

2009年2期

【关键词】

：

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

其他文献

本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-

期刊