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为了找出上证指数收益率的波动和走势规律,选取1000个上证指数日收盘价数据,在数据通过检验的基础上,在不同的分布假设下,找出两个该分布下的最优模型,比较两个模型的预测精度,发现GED分布下的GARCH模型具有更好的预测效果,运用该模型对上证指数收益率的波动及走势情况进行分析.
上证指数收益率的波动情况及走势分析
【摘 要】
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为了找出上证指数收益率的波动和走势规律,选取1000个上证指数日收盘价数据,在数据通过检验的基础上,在不同的分布假设下,找出两个该分布下的最优模型,比较两个模型的预测精
【机 构】
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北京工商大学经济学院
【出 处】
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消费导刊
【发表日期】
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2019年33期
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