【摘 要】
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本文对在岸离岸人民币外汇市场间的极端风险溢出水平进行测度,结果表明:同地区跨品种、同品种跨地区和跨地区跨品种三种情形下各市场间均存在极端风险双向溢出效应,且在岸对
【机 构】
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天津财经大学金融学院; 天津财经大学大数据统计研究中心; 中央财经大学中国金融发展研究院;
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71703111和71771163);国家社会科学基金项目(17CJY057);教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790026和16YJAZH060);天津市“131”创新型人才团队“金融风险创新团队”;天津市高等学校创新团队培养计划“中国经济转型升级与系统性金融风险防范”
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本文对在岸离岸人民币外汇市场间的极端风险溢出水平进行测度,结果表明:同地区跨品种、同品种跨地区和跨地区跨品种三种情形下各市场间均存在极端风险双向溢出效应,且在岸对离岸的极端风险溢出高于反方向溢出,即期对远期的极端风险溢出大于后者对前者的溢出。此外,各市场间的极端风险溢出效应具有较强的时变性,随汇率政策的调整而不断增强,尤其在"811汇改"后,极端风险溢出水平显著提高。
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