【摘 要】
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人工神经网络算法是国际上管理资金量最大的交易算法,在国内由于量化交易研究历史较短,暂时还没有看到有公开报道的大规模资金使用神经网络算法进行管理。神经网络的收益对于
【基金项目】
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2020年度浙江省水利厅科技计划项目RC2033,省属高校基本科研业务费资助项目FRF20QN004。
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人工神经网络算法是国际上管理资金量最大的交易算法,在国内由于量化交易研究历史较短,暂时还没有看到有公开报道的大规模资金使用神经网络算法进行管理。神经网络的收益对于神经网络的结构具有较好的稳健性。使用不同结构的神经网络(不同的输入层节点个数和不同的隐层节点个数)进行测试的结果发现,在结构相当大的变动范围内,神经网络策略均具有正的期望收益,并且使用相同结构的神经网络投资不同品种,在合理的范围内。
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