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研究了单时期证券市场中基于负指数效用函数的消费投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出消费投资组合问题的最优消费过程,通过实例,借助最优消费过程求解出对应的最优交易策略.
单时期证券市场中负指数效用函数的消费投资组合
【摘 要】
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研究了单时期证券市场中基于负指数效用函数的消费投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出消费投资组合问题的最优消费过程,通过实例,借助最优消费过程求解出对应的最优交易
【机 构】
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上海工程技术大学基础教学学院
【出 处】
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上海工程技术大学学报
【发表日期】
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2011年02期
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