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本文研究了连续时间下保险公司基于均值-方差-CVaR准则选择最优资产配置和再保险策略的问题.我们运用鞅方法求解优化问题并得到了相应的显示解.基于数值模拟,我们分析了在不同参数值下最优财富、资产配置和再保险策略随市场条件变化而变化的趋势.
基于Mean-Variance-CVaR准则的保险公司最优资产配置与再保险策略
【摘 要】
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本文研究了连续时间下保险公司基于均值-方差-CVaR准则选择最优资产配置和再保险策略的问题.我们运用鞅方法求解优化问题并得到了相应的显示解.基于数值模拟,我们分析了在不
【机 构】
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上海对外经贸大学统计与信息学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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partially supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos.71671104,11971301),the Project of Humanities Social Sciences of Research of the Ministry of Education,China (Grant No
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