半直线上修正的Jacobi有理谱方法

来源 :上海师范大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ruanjianshixi

【摘要】

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研究了半直线上修正的Jacobi有理函数正交系，建立了在金融数学中经常应用的Black—Scholes模型的有理谱格式．数值结果说明了这种方法的有效性．

【作者】

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【机构】

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上海师范大学数理学院

【出处】

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上海师范大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2009年4期

【关键词】

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【基金项目】

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Supported by the NSF of China （ 10871131 ）.

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研究了半直线上修正的Jacobi有理函数正交系，建立了在金融数学中经常应用的Black—Scholes模型的有理谱格式．数值结果说明了这种方法的有效性．

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