带有相依索赔及常利率风险模型的期望贴现罚金函数

来源 :高师理科学刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lifeng58
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研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,在模型中假定保险公司的索赔额和索赔时间不再相互独立,下一次索赔额受上一次索赔时间间隔的影响.对于此类模型,首先得到Gerber-Shiu期望贴现罚金函数所满足的积分-微分方程,然后得到了一个关于期望贴现罚金函数的Volterra形式的积分方程.
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