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企业债券是有价证券之一,利率风险是其面临的主要风险。本文在介绍衡量债券利率风险的传统方法——久期凸性的基础上,运用Delta-Gamma-VaR模型衡量了13支企业债券的利率风险,进而计算出企业面临的损失,从而为企业所有者和债券投资者决策提供了依据。
基于Delta-Gamma-VaR的企业债券利率风险的衡量
【摘 要】
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企业债券是有价证券之一,利率风险是其面临的主要风险。本文在介绍衡量债券利率风险的传统方法——久期凸性的基础上,运用Delta-Gamma-VaR模型衡量了13支企业债券的利率风险,
【机 构】
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山西省财政税务专科学校
【出 处】
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山西财政税务专科学校学报
【发表日期】
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2010年6期
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